Pressupostos inferência clássica

Resumo

Este artigo visa mostrar com clareza as hipóteses clássicas da regressão linear e as implicações do não atendimento destas hipóteses no processo de inferência. Especial atenção é dada à hipótese de maior impacto sobre este processo, a saber, a hipótese da homoscedasticidade. Especialmente nos modelos de avaliação em massa, o problema da heteroscedasticidade tende a ser mais comum, haja vista a grande amplitude do domínio do modelo. Desta maneira, mostramos como surge a heteroscedasticidade, como esta pode ser detectada, e as maneiras de contorná-la. Suas implicações são detalhadas com precisão. Para o presente artigo foi realizado um estudo de caso, utilizando-se dados de imóveis comerciais na região central da cidade de Florianópolis/SC, fazendo uso de diferentes transformações para a variável dependente. Objetivando alcançar a transformação mais adequada da variável dependente, para o modelo de regressão, foi aplicado o método de Box-Cox. Por fim, foram comparadas as estimativas realizadas com os diferentes modelos, fazendo uso do método de Eicker-White para o cômputo da matriz de Covariância na presença de heteroscedasticidade. Constatou-se que aplicação do método Eicker-White, para fins de contorno da heterocedasticidade, pode ser considerada uma boa alternativa frente a pesquisa de transformações de variaveis que estabilizem a variância do modelo de regressão.

Publicação
In 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial, Florianópolis/SC.
Data