Página Pessoal de Luiz F. P. Droubi

Esta é a página pessoal do Eng. Luiz Fernando P. Droubi. Para entrar em contato, por favor utilize o formulário abaixo.

Skills

R

90%

Estatística

90%

Engenharia de Avaliações

100%

Experiência Profissional

 
 
 
 
 
November 2017 – October 2018
Florianópolis/SC

Engenheiro Avaliador

SPU/SC

Responsibilidades:

  • Análise de laudos periciais envolvendo avaliações de imóveis da União ou de interesse da União.
  • Elaboração de laudos e pareceres técnicos de avaliação de imóveis
  • Elaboração de templates em Rmarkdown para laudos e pareceres
 
 
 
 
 
November 2011 – November 2017
Florianópolis/SC

Engenheiro de Estruturas e Edificações

INFRAERO

Taught electronic engineering and researched semiconductor physics.

Publicações Selecionadas

Neste trabalho são apresentados aspectos teóricos e práticos relacionados ao conceito de Campo de Arbítrio (CA) do Avaliador, dada a importância deste conceito na Engenharia de Avaliações. Foram elencados os critérios previstos na normativa que possibilitam ao avaliador fazer uso do Campo de Arbítrio, detalhando cada um destes critérios levantados e ponderando se a adoção do conceito de Campo de Arbítrio do avaliador é uma condição suficiente e necessária para a solução dos problemas práticos enfrentados pelo avaliador. Para melhor ilustrar, foram elaborados estudos de diversos casos com a geração de dados randômicos simulando o problema da micronumerosidade de dados de uma mesma característica, comparando os resultados obtidos com a adoção de diversas abordagens, fazendo uso tanto do Campo de Arbítrio do Avaliador quando do intervalo de predição (IP) das previsões efetuadas com os modelos obtidos em cada abordagem. Outro aspecto importante abordado lateralmente neste trabalho é sobre a previsão de valores de venda a partir de dados de oferta, haja vista que a falta de dados de transações e, em consequência a falta de um fator oferta obtido cientificamamente, é um dos grandes motivos que levam os avaliadores a fazerem uso do Campo de Arbítrio. Ao final, a partir da pesquisa elaborada e dos resultados obtidos são feitas recomendações visando uma melhoria na NBR 14.653 numa eventual revisão desta.
In IX SOBREA, 2020

Em setembro de 2019, o Banco Central do Brasil publicou uma resolução alterando a resolução n.º 4.676, de julho de 2018, que dispõe sobre as condições gerais e os critérios para a contratação de financiamento imobiliário no Brasil. Esta resolução, no entanto, foi amparada por uma exposição de motivos relativamente frágeis que, como pretende-se demonstrar neste artigo, não tem capacidade de garantir que o mercado imobiliário brasileiro opere em estabilidade, como desejável. Para isto, efetuou-se um breve levantamento dos problemas potenciais que podem vir a ser gerados por instabilidades no mercado imobiliário, suas causas e também propostas para uma melhor regulação deste mercado, que, como se abordará, é essencial para o bom funcionamento de toda a economia.
In IX SOBREA, 2020

Os modelos mistos são modelos estatísticos que tratam a heterogeneidade amostral de forma aleatória, possibilitando assim a modelagem da variabilidade entre os diversos agrupamentos de uma amostra, diferentemente do que ocorre com a abordagem padrão para lidar com a heterogeneidade amostral, a modelagem de efeitos fixos, que, por restringir a variância entre os agrupamentos ao infinito, tem a capacidade de modelar apenas a variância entre os indivíduos da amostra, i.e. entre os imóveis, no caso da Engenharia de Avaliações. Desta forma, nos modelos de efeitos mistos, desde que sejam inseridas variáveis que expliquem a variância entre os agrupamentos, é possível a previsão de valores para agrupamentos não amostrados, onde sejam conhecidos os valores dessas variáveis, o que pode ser bastante útil na confecção de Plantas de Valores Genéricos (PVGs). Ainda, com uma formulação adequada, pode-se pensar em aplicar os modelos mistos a dados de imóveis em painel, possibilitando assim a confecção de índices de preços de imóveis, o que permitiria uma atualização mais adequada das PVGs já que, na atualidade, isto é feito com a aplicação de índices de preços ao consumidor, o que a médio/longo prazo acaba por distorcer as plantas.
In IX SOBREA, 2020

Este artigo visa mostrar com clareza as hipóteses clássicas da regressão linear e as implicações do não atendimento destas hipóteses no processo de inferência. Especial atenção é dada à hipótese de maior impacto sobre este processo, a saber, a hipótese da homoscedasticidade. Especialmente nos modelos de avaliação em massa, o problema da heteroscedasticidade tende a ser mais comum, haja vista a grande amplitude do domínio do modelo. Desta maneira, mostramos como surge a heteroscedasticidade, como esta pode ser detectada, e as maneiras de contorná-la. Suas implicações são detalhadas com precisão. Para o presente artigo foi realizado um estudo de caso, utilizando-se dados de imóveis comerciais na região central da cidade de Florianópolis/SC, fazendo uso de diferentes transformações para a variável dependente. Objetivando alcançar a transformação mais adequada da variável dependente, para o modelo de regressão, foi aplicado o método de Box-Cox. Por fim, foram comparadas as estimativas realizadas com os diferentes modelos, fazendo uso do método de Eicker-White para o cômputo da matriz de Covariância na presença de heteroscedasticidade. Constatou-se que aplicação do método Eicker-White, para fins de contorno da heterocedasticidade, pode ser considerada uma boa alternativa frente a pesquisa de transformações de variaveis que estabilizem a variância do modelo de regressão.
In COBRAC, 2018

Um procedimento muito comum na área de engenharia de avaliações é a adoção de transformações das variáveis para a obtenção de um modelo de regressão “melhor” ajustado. Dentre tais transformações, a mais usual e preferida de muitos avaliadores é a função logaritmo, especialmente para a variável dependente. Muitas vezes esta transformação é adequada e percebe-se uma notória melhora no ajuste do modelo. Outras vezes, esta transformação pode não ser adequada. Apesar do modelo aparentar-se melhor ajustado, problemas podem ocorrer quanto às verificações das hipóteses clássicas da regressão, as quais nem sempre os avaliadores estão tão atentos quanto estão com as verificações dos intervalos de confiança e níveis de significância. No entanto, o avaliador que assim procede estará verificando intervalos de confiança e níveis de significâncias incorretos, haja vista que a hipótese da heteroscedasticidade implica na incorreção destas inferências. Pretende-se apresentar aos avaliadores a importância da adoção de escolhas criteriosas para as transformações da variáveis através da análise do histograma da variável original e da variável transformada. Normalmente, uma boa escolha de transformação leva a uma distribuição aproximadamente normal. Quando a variável dependente apresenta distribuição lognormal, esta transformação é a transformação logarítmica. Desta maneira, descrevemos as características básicas desta distribuição, sua formulação, características além do seu relacionamento com a distribuição normal. Por fim, o presente estudo evindencia as implicações da adoção da transformação da variável dependente e o problema da retransformação da variável dependente à sua escala original.
In COBRAC, 2018

Publicações Recentes

Neste trabalho são apresentados aspectos teóricos e práticos relacionados ao conceito de Campo de Arbítrio (CA) do Avaliador, dada a …

Em setembro de 2019, o Banco Central do Brasil publicou uma resolução alterando a resolução n.º 4.676, de julho de 2018, que dispõe …

Os modelos mistos são modelos estatísticos que tratam a heterogeneidade amostral de forma aleatória, possibilitando assim a modelagem …

Este artigo visa mostrar com clareza as hipóteses clássicas da regressão linear e as implicações do não atendimento destas hipóteses no …

Um procedimento muito comum na área de engenharia de avaliações é a adoção de transformações das variáveis para a obtenção de um modelo …

Participações em Congressos e Seminários

Apresentação na modalidade poster, no COBRAC 2018.

Posts Recentes

Mais Posts

Depois de ler este post eu fiquei impressionado como a imensa maioria dos software comerciais de Engenharia de Avaliações erram ao …

Ficou um sentimento de indignação em relação à resolução n.º 4.754 do Bacen permitindo a “avaliação automática” de imóveis pelos …

Seguindo o post anterior, agora vamos fazer uma análise qualitativa do modelo encontrado. Uma análise gráfica rápida pode ser feita …

Para fazer uma simples regressão linear no R, utilize a função lm, como abaixo: fit <- lm(mpg ~ factor(cyl) + wt, data = mtcars) …

Projetos

*

appraiseR

Um pacote de software R para avaliação de imóveis.

Ensino

This is an example of using the custom widget to create your own homepage section.

I am a teaching instructor for the following courses at University X:

  • CS101: An intro to computer science
  • CS102: An intro to computer science
  • CS103: An intro to computer science
  • CS104: An intro to computer science
  • CS105: An intro to computer science
  • CS106: An intro to computer science
  • CS107: An intro to computer science

Contato